No requiere alimentación eléctrica - 25 Uso automático El ADAEZ PRO utiliza un sistema de accionamiento regenerativo para cargar una batería a bordo eliminando la necesidad de energía eléctrica. Cuando se utiliza 25 o menos en el modo automático ADAEZ PRO se auto generará toda la potencia que necesita para mantener su campo reemplazable, a bordo, batería recargada por hasta 12 años y en algunos casos más. ADAEZ PRO es ideal para aplicaciones comerciales de apertura manual de alto tráfico que ocasionalmente requieren un funcionamiento automático. El kit incluye: Alimentación de 24 VCC - Uso automático continuo El ADAEZ PRO PLUS está alimentado por un transformador de 24 VCC que permite utilizar el PRO-PLUS en aplicaciones que requieren un uso automático continuo o en aplicaciones que se encuentran fuera de las directrices 80/25 ideales para el Modelo PRO de batería. El PRO-PLUS permite el uso de las funciones Push-and-Go y Power Close. El movimiento de la puerta Push-and-Go activa el ciclo de apertura de la puerta o recicla la puerta. Power Close - el motor cierra la puerta abierta por el viento, la presión de la pila o el perno de seguridad. ADAEZ PRO y ADAEZ PRO PLUS ADA / ANSI A156.19 Compliant Design Y operación Operador montado en la puerta para facilitar la instalación PUSH Side (brazo paralelo) Montaje o PULL Side (brazo estándar) Hardware de montaje Hardware de montaje para prácticamente cualquier puerta y marco Selector de mano automática Handheld Wireless RF Botones pulsadores de acero inoxidable - Montado para aplicaciones de vientos de alta Revisión electrónica de atrás para entornos abusivos Llave de cierre completamente ajustable Tamaño 2 a tamaño 6 Un motor / caja de cambios sin cepillo más cercano ofrece hasta un ciclo de activación de 10M Vida útil Integral Interruptor selector ON / OFF Fácil de usar Plantilla de montaje Instrucciones de instalación Teléfono Apoyo técnico El ADAEZ es un abridor de puertas automático diseñado para satisfacer las exigencias rigurosas de las aplicaciones institucionales y comerciales. ADAEZ es un ADA (Americanos con Discapacidades Acto) Cumplimiento, Low Energy Door operador que cumple plenamente con los requisitos del código ANSI A156.19. El ADAEZ funciona tanto en modo automático como manual. Cuando se utiliza manualmente, la unidad funciona como un cierre de puerta hidráulico ordinario. Las fuerzas de apertura y cierre son completamente ajustables. Un módulo de frenado de frenado dinámico / de retroceso protege la puerta, el bastidor y el operador de daños causados por vientos fuertes o por malos tratos. Bajo operación automática, ADAEZ controla la velocidad de apertura, la fuerza de apertura, el tiempo de apertura, la velocidad de cierre y la fuerza de cierre. La característica Auto-Tune patentada establece estos parámetros automáticamente para garantizar la seguridad y el cumplimiento con el código ANSI A156.19. El ADAEZ se puede encontrar en escuelas, universidades, bancos, hospitales, centros de salud, museos, aeropuertos, hoteles, puntos de venta, casinos, laboratorios, embajadas y otros edificios públicos de todo el mundo. Lista de clientes Haga clic aquíHullOFOD9eSolutionsCh12 - CAPÍTULO 12 Estrategias de negociación. CAPÍTULO 12 Estrategias de Negociación con Opciones Preguntas de Práctica Problema 12.1. ¿Qué significa una posición de protección? ¿Qué posición en las opciones de compra equivale a una posición de protección? Una posición de protección consiste en una posición larga en una opción de venta combinada con una posición larga en las acciones subyacentes. Es equivalente a una posición larga en una opción de compra más una cierta cantidad de efectivo. Esto se deduce de la paridad putndashcall: 0 rT p S c Ke D - Problema 12.2. Explique dos maneras en las que se puede crear una extensión de oso. Un spread de oso se puede crear utilizando dos opciones de compra con el mismo vencimiento y diferentes precios de ejercicio. El inversor pone en cortocircuito la opción de la llamada con el precio de huelga más bajo y compra la opción de la llamada con el precio de huelga más alto. Un spread de oso también puede crearse utilizando dos opciones de venta con el mismo vencimiento y diferentes precios de ejercicio. En este caso, el inversor pone en cortocircuito la opción de venta con el menor precio de ejercicio y compra la opción de venta con el precio de ejercicio más alto. Problema 12.3. ¿Cuándo es apropiado para un inversionista comprar una mariposa? Una mariposa se extiende implica una posición en opciones con tres diferentes precios de ejercicio (1 2 K K y 3 K). Una mariposa propagación debe ser comprado cuando el inversor considera que el precio de la acción subyacente es probable que se mantenga cerca del precio de la huelga central, 2 K. Problema 12.4. Las opciones de compra de una acción están disponibles con precios de ejercicio de 15,17.5. Y 20 y fechas de vencimiento en tres meses. Sus precios son 4, 2, y, 0.5 respectivamente. Explique cómo se pueden usar las opciones para crear una extensión de mariposa. Construir una tabla que muestra cómo el beneficio varía con el precio de las acciones de la mariposa propagación. Un inversor puede crear una mariposa mediante la compra de opciones de compra con precios de ejercicio de 15 y 20 y la venta de dos opciones de compra con precios de ejercicio de 17 1 2. La inversión inicial es 1 1 2 2 4 2 2 - 65460. La siguiente tabla muestra la variación del beneficio con el precio final de la acción: Esta vista previa tiene secciones borrosas intencionalmente. Regístrese para ver la versión completa. Precio de las acciones, S T Beneficio 15 T S lt 1 2 - 1 2 15 17 T S lt 1 2 (15) T S - - 1 2 17 20 T S lt 1 2 (20) T S - - 20 T S gt 1 2 - Problema 12.5. Qué estrategia de negociación crea un spread de calendario inverso Un spread de calendario inverso se crea mediante la compra de una opción de vencimiento corto y la venta de una opción de vencimiento a largo plazo, ambas con el mismo precio de ejercicio. Problema 12.6. ¿Cuál es la diferencia entre un strangle y un straddle Tanto un straddle como un strangle se crean combinando una posición larga en una llamada con una posición larga en un put. En un straddle los dos tienen el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. En un estrangulamiento tienen diferentes precios de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. Problema 12.7. Una opción de compra con un precio de ejercicio de 50 costes 2. Una opción de venta con un precio de ejercicio de 45 costes 3. Explicar cómo se puede crear un estrangulamiento a partir de estas dos opciones. ¿Cuál es el patrón de beneficios del estrangulamiento? Un estrangulamiento se crea al comprar ambas opciones. El patrón de utilidades es el siguiente: Precio de la acción, S T Beneficio 45 T S lt (45) 5 T S - - 45 50 T S lt lt menos5 50 T S gt (50) 5 T S - - Problema 12.8. Este es el final de la vista previa. Regístrese para acceder al resto del documento. tradestrategiesoptionssolutions - CAPÍTULO 11 Comercio. CAPÍTULO 11 Estrategias de negociación con opciones Preguntas de prácticas Problema 11.8. Utilice la paridad putndashcall para relacionar la inversión inicial para un spread de toros creado mediante llamadas a la inversión inicial para un spread de toros creado mediante put. Un toro propagación utilizando llamadas proporciona un patrón de beneficio con la misma forma general como un toro propagación utilizando pone (ver las figuras 11.2 y 11.3 en el texto). Definir 1 p y 1 c como los precios de put y call con precio de ejercicio 1 K y 2 p y 2 c como los precios de una put y call con precio de ejercicio 2 K. De put call call 1 1 1 rT p S c Esto muestra que la inversión inicial cuando el spread se genera a partir de put es menor que la cantidad inicial Inversión cuando se crea a partir de las llamadas por una cantidad 2 1 () rT KK e - -. De hecho, como se menciona en el texto de la inversión inicial cuando el toro propagación se crea a partir de puts es negativo, mientras que la inversión inicial cuando se crea a partir de llamadas es positiva. La ganancia cuando se usan las llamadas para crear la propagación del toro es mayor que cuando las put son usadas por 2 1 () (1) rT K K e - - -. Esto refleja el hecho de que la estrategia de llamadas implica una inversión adicional libre de riesgo de la estrategia de venta. Esto gana interés de 2 1 2 1 () (1) () rT rT rT K K e e K K e - - - - - -. Problema 11.9. Explicar cómo se puede crear una propagación agresiva de osos con opciones de venta. En el texto se discute un agresivo bull spread usando opciones de llamada. Ambas opciones utilizadas tienen precios de ejercicio relativamente altos. Del mismo modo, un agresivo oso propagación se puede crear mediante opciones de venta. Ambas opciones deben estar fuera del dinero (es decir, deben tener precios de huelga relativamente bajos). La propagación a continuación, cuesta muy poco para configurar, ya que ambos de los puestos vale la pena cerca de cero. En la mayoría de las circunstancias, la propagación no dará resultado. Sin embargo, hay una pequeña posibilidad de que el precio de las acciones caerá rápido para que en la expiración de ambas opciones será en el dinero. El diferencial proporciona entonces una compensación igual a la diferencia entre los dos precios de ejercicio, 2 1 K K -. Problema 11.10. Supongamos que las opciones de venta en un stock con precios de ejercicio 30 y 35 cuestan 4 y 7, respectivamente. ¿Cómo se pueden usar las opciones para crear (a) una propagación de toros y (b) un spread de oso Construir una tabla que muestre el beneficio y la recompensa para ambos spreads. Esta vista previa tiene secciones borrosas intencionalmente. Regístrese para ver la versión completa. Una corrida de toros se crea comprando los 30 puestos y vendiendo los 35 puestos. Esta estrategia da lugar a una entrada de efectivo inicial de 3. El resultado es el siguiente: Precio de la acción Ganancia Beneficio 35 TS ge 0 3 30 35 TS le lt 35 TS - 32 TS - 30 TS lt 5 - 2 - Vendiendo los 30 puestos y comprando los 35 puestos. Esta estrategia cuesta 3 inicialmente. El resultado es el siguiente: Precio de la acción Ganancia Beneficio 35 T S ge 0 3 - 30 35 T S le lt 35 T S - 32 T S - 30 T S lt 5 2 Problema 11.11. Utilice la paridad de putndashcall para demostrar que el coste de una mariposa creada de las putas europeas es idéntica al coste de una mariposa creada por las llamadas europeas. Este es el final de la vista previa. Suscríbase para acceder al resto del documento. Estrategias de negociación que impliquen opciones Suponga que el precio de una acción que no paga dividendos es 32, su volatilidad es 30 y la tasa libre de riesgo para todos los vencimientos es de 5 por año. Utilice la derivación para calcular los costos de establecimiento de las posiciones siguientes. En cada caso, proporcione una tabla que muestre la relación entre la ganancia y el precio final de la acción. Ignore el impacto del descuento. B) Un spread de oso utilizando opciones de venta europeas con precios de ejercicio de 25 y 30 y un vencimiento de 6 meses. C) Un spread de mariposa utilizando Opciones de compra europeas con precios de ejercicio de 25, 30 y 35 y un vencimiento de 1 año dquot Una mariposa utilizando opciones de venta europeas con precios de ejercicio de 25, 30 y 35 y un vencimiento de un año. Precio de ejercicio de 30 y un vencimiento de 6 meses e) Un estrangulamiento utilizando opciones con precios de ejercicio de 25 y 35 y un vencimiento de 6 meses Resumen de la Solución La solución proporciona un cuadro que muestra la relación entre la ganancia y el precio final de la acción para los siguientes : Spread de toros utilizando opciones de compra europeas, spread de oso con opciones de venta europeas, spread de mariposas con opciones de compra europeas, spread de mariposas con opciones de venta europeas, straddle utilizando opciones, strangle utilizando opciones. Añadir Solución al Carrito Retirar del carrito Solución de compra por: Educación BTech, IIT Delhi MTech, IIT Delhi MBA, IIM Bangalore Comentarios recientes quotThank quot quotThanks Me alegro de haberlo hecho correctamente este quot quotThank usted para tu asistencia. Esto esta muy bien. Quot quotThotted esto tiene sentido now. quot Gran detalle y fácil de seguir. Muchas gracias por proporcionar información concisa en gran detalle. Opciones de Trading. (2005). . Com / Strategies / Long-Straddle Research And Markets: El manual del comerciante de la opción: Estrategias y ajustes comerciales, 2do. . Muestran que la estrategia protectora es simplemente. Tomar una oportunidad de arbitraje por el comercio de 1.000 acciones. Se analizan los inversores que aplican estrategias protectoras. . Estrategias de opciones - difusión total mediante opciones de llamada europeas. Oso propagación con uso europeo. Straddle implica comprar una llamada y poner opción con el mismo. . Elija una estrategia de comercio internacional y una de inversión internacional. En comparación con todas las estrategias como mayoría. Libro: Estrategia Corporativa de Johnson. . . Ambiente, como cambios en la moneda o el comercio, cambios. Las estrategias más comunes utilizadas incluyen varios pre. Parece probable, la estrategia básica de cobertura será. . Más recientemente, los fondos de índice intercambiados han sido. A continuación se presentan algunas de las estrategias comunes de cobertura. . Estrategia de venta La estrategia de venta corta implica la venta de acciones. . O Donde y cómo se negocian las opciones. . Número de acciones en circulación que están disponibles para negociar) b) Demanda o interés en una acción c) Actividad total de negociación de la. . Entonces, si el socio comercial se encuentra en un país donde. Más prudentes y tienen que evolucionar estrategias para gestionar. Riesgo básico Los contratos futuros se negocian en cobertura. . Exporta, tiene una balanza comercial negativa. . Como las transacciones de exportación e importación implican múltiples monedas. En estrategias proactivas de gestión de riesgos. Tales como. Operaciones de comercio: Cómo utilizar las estrategias básicas de las estrategias Puntos clave En esta última entrega de una serie de dos partes, revisamos las estrategias de compra de opciones básicas y cómo se pueden utilizar. Descubre más sobre las llamadas largas, las llamadas cortas, las puestas largas y las puestas cortas. Descubra cómo puede seleccionar el precio de ejercicio de su opción en función de su nivel de alcista o bajista. En la primera parte de esta serie, Introducción a las opciones. Discutimos los fundamentos de opciones tales como terminología, derechos y obligaciones, interés abierto, precios, sentimiento y ciclos de vencimiento. Ahora es el momento de poner algunos de estos nuevos conocimientos para trabajar mediante el examen de algunas estrategias de comercio de opciones básicas y cómo se pueden utilizar. Estrategias de negociación alcista vs. bajista Fuente: Centro Schwab de Investigación Financiera. Llamadas largas Tal vez, la estrategia de opción más simple para entender (aunque no necesariamente el más simple con el que hacer un beneficio) puede ser el comercio de llamadas largas. Una larga llamada de comercio es a menudo la estrategia de la primera opción utilizada por los inversores una vez que deciden aventurarse en las opciones comerciales. Desafortunadamente, las llamadas largas pueden a menudo ser difíciles de negociar provechoso. Sin embargo, es bueno discutir la estrategia porque ayuda a sentar las bases para estrategias de opciones más complejas. Una opción de la llamada larga es una estrategia alcista, pero desemejante de un comercio de acción largo, usted tiene generalmente correcto sobre algo más que apenas la dirección de la acción subyacente ser rentable. Como discutimos en la primera parte de esta serie, el precio de una opción se basa en muchos componentes. Tres de estos componentes son: (1) tipo de opción (call vs. put), (2) el precio de ejercicio de la opción y (3) la cantidad de tiempo hasta que expire la opción. Para beneficiarse de un comercio de llamadas largas, tendrá que estar en lo cierto sobre la dirección del movimiento subyacente del precio de las acciones y el número de puntos que se mueve en esa dirección, así como el tiempo que se tarda en hacer el movimiento. Ocasionalmente, puede ser rentable si tiene razón en dos de estos tres elementos, pero la dirección por sí sola casi nunca es suficiente. Antes de decidir entrar en cualquier estrategia de opciones, es importante hacer algunos cálculos sencillos para encontrar el máximo ganancia, la pérdida máxima y los puntos de equilibrio (precio de la acción / índice subyacente donde no hay ganancia ni pérdida) para el comercio . La fórmula para estos cálculos en un comercio de llamadas largas (asumiendo que la posición se mantiene hasta la expiración) y una representación visual de un gráfico de ganancias y pérdidas se ilustran a continuación: Largo 1 XYZ Ene 50 Llamada 3 Ganancia máxima ilimitada Pérdida máxima 300 (3.00 Opción prima pagada x 100 acciones por contrato) Breakeven punto 53 (50 precio de ejercicio 3.00 prima de la opción) Fuente: Schwab Centro de Investigación Financiera. Nota: El gráfico muestra la estrategia al vencimiento. Como puede ver, mientras que la pérdida potencial máxima en un comercio de llamadas largas es el precio pagado por la opción, el potencial de beneficios al alza es teóricamente ilimitado. Sin embargo, tenga en cuenta que debido a que la opción tiene una vida útil limitada, el stock subyacente tendrá que subir lo suficiente para cubrir el costo de la opción y compensar la erosión en el valor del tiempo y posiblemente incluso compensar los cambios en la volatilidad. Estos factores trabajan contra el dueño de una opción larga, dando por resultado un escenario mucho más difícil de la ganancia-y-pérdida de lo que usted puede ser que piense. Llamadas cortas Aunque no recomiendo el uso de llamadas cortas (desnudas), y serían particularmente inapropiadas para operadores o comerciantes de opciones sin experiencia sin capital de riesgo importante, creo que es útil ilustrar cómo la venta de una llamada crea un escenario de ganancias y pérdidas Que es exactamente lo contrario de la llamada larga. Heres un ejemplo: Corto 1 XYZ Enero 50 Llamada 3 Ganancia máxima 300 (prima de la opción de 3.00 recibida x 100 partes por contrato) Pérdida máxima ilimitada Punto de equilibrio 53 (50 precio de ejercicio 3.00 prima de la opción) Llamada descubierta Fuente: Schwab Centre for Financial Investigación. Nota: El gráfico muestra la estrategia al vencimiento. Nota: El gráfico muestra la estrategia al vencimiento. Un comercio de llamadas descubierto (desnudo) es una posición extremadamente riesgosa, porque mientras que el beneficio (si la acción cae en el precio) se limita a la prima recibida al momento de la venta, Es ilimitado. Para ingresar a un comercio de llamadas no cubiertas, necesitará el nivel de aprobación de opción más alto disponible en Schwab (nivel 3) y debe tener fondos sustanciales para cumplir con los requisitos de margen más alto de esta estrategia. Long pone Similar a un comercio de llamadas largas, un comercio de put largo es bastante sencillo. Aunque las operaciones largas pueden ser difíciles de negociar de manera rentable, también vale la pena discutir la estrategia como base para estrategias de opciones más complejas. Una opción de venta larga es una estrategia bajista, pero a diferencia de un comercio de acciones a corto plazo, generalmente tiene que tener razón sobre algo más que la dirección de la acción subyacente para ser rentable. Al igual que con las llamadas largas, para ser rentable, tendrá que estar en lo correcto sobre la dirección del movimiento de precios de las acciones y la magnitud y el marco de tiempo. De vez en cuando puede ser rentable si tiene razón en dos de estos tres elementos, pero la dirección por sí sola casi nunca es suficiente. Al igual que con las llamadas largas, antes de decidirse a entrar en un comercio de put largo, asegúrese de encontrar la ganancia máxima, la pérdida máxima y puntos de equilibrio. A continuación se muestra la fórmula para estos cálculos en un comercio de put largo y una representación visual de un gráfico de ganancias y pérdidas: Largo 1 XYZ Ene 50 Puesto 3 Ganancia máxima 4.700 (50 precio de ejercicio 3.00 prima de opción x 100 acciones por contrato) Máximo Pérdida 300 (prima de la opción de 3.00 pagada x 100 partes por contrato) Punto de equilibrio 47 (50 precio de ejercicio 3.00 prima de la opción) Fuente: Centro de Schwab para la investigación financiera. Nota: El gráfico muestra la estrategia al vencimiento. Como puede ver, mientras que la pérdida potencial máxima en un comercio de put largo es el precio pagado por la opción, el potencial de beneficio, como la caída de las acciones en el precio, es significativo. Sin embargo, tenga en cuenta que debido a que la opción tiene una vida útil limitada, el stock subyacente tendrá que bajar lo suficiente para cubrir el costo de la opción y compensar la erosión en el valor del tiempo y posiblemente incluso cambios en la volatilidad. Estos factores trabajan contra el dueño de una opción larga, dando por resultado un escenario mucho más difícil de la ganancia-y-pérdida de lo que usted puede ser que piense. Pases cortos Aunque las colocaciones cortas (desnudas) no son tan riesgosas como las llamadas cortas (desnudas), todavía no son una estrategia para operadores o comerciantes de opciones sin experiencia sin capital de riesgo sustancial. La venta de un put crea un escenario de ganancias y pérdidas que es exactamente lo contrario de put largo. Heres un ejemplo: Corto 1 XYZ Ene 50 Put 3 Ganancia máxima 300 (3,00 prima de la opción recibida x 100 acciones por contrato) Pérdida máxima 4,700 (50 precio de ejercicio 3,00 prima de la opción x 100 acciones por contrato) Breakeven 47 (50 strike price 3,00 option premium ) Fuente: Centro Schwab de Investigación Financiera. Nota: El gráfico muestra la estrategia al vencimiento. Un comercio descubierto (desnudo) es una posición extremadamente arriesgada, porque mientras que el beneficio (si el stock sube de precio) se limita a la prima recibida en el momento en que se vende la opción, el riesgo a la baja puede aumentar hasta que el stock llegue a cero. Para entrar en un negocio de venta sin cubrir, no sólo necesitará el nivel de aprobación de opción más alto disponible en Schwab (nivel 3), sino que también deberá contar con fondos sustanciales para cumplir con los requisitos de alto margen de esta estrategia. Selección de su precio de ejercicio Cuando se introduce por primera vez en las opciones, muchos comerciantes tienen poca dificultad para entender las características de riesgo / recompensa de las opciones, pero a menudo tienen dificultad para decidir qué precios de ejercicio utilizar. Si los precios de huelga están en, en o fuera del dinero afectará la magnitud del movimiento subyacente necesario para alcanzar la rentabilidad y también determinar si el comercio puede ser rentable si el stock subyacente se mantiene sin cambios. Las siguientes tablas ilustran cómo estructurar adecuadamente un comercio de opciones largo o corto para que coincida con su nivel de alcista o bajista. Por ejemplo, si usted es extremadamente optimista, es posible que desee considerar fuera de la (OOTM) llamadas largas o en el dinero (ITM) pone corto. Tenga en cuenta, ambos generalmente requieren un movimiento alcista en el stock subyacente de magnitud extrema con el fin de alcanzar la rentabilidad. Por el contrario, si usted es sólo ligeramente optimista, es posible que desee considerar ITM llamadas largas o corto pone OOTM, el último de los cuales a veces puede ser rentable sin movimiento en el stock subyacente. Estrategias de opciones alcista Fuente: Centro Schwab de Investigación Financiera. De la misma manera, si usted es extremadamente bajista, quizás desee considerar las llamadas cortas (OOTM) de largo plazo o en el dinero (ITM). Tenga en cuenta, por lo general, requieren un movimiento bajista de magnitud extrema en el stock subyacente con el fin de alcanzar la rentabilidad. Por el contrario, si sólo es ligeramente bajista, es posible que desee considerar las ofertas largas de ITM o las llamadas cortas de OOTM, la última de las cuales a veces puede ser rentable sin movimiento en la acción subyacente. Estrategias de opciones bajistas Fuente: Centro Schwab de Investigación Financiera. Al igual que con la mayoría de las estrategias de opción, cuanto mayor sea el movimiento subyacente necesario, mayor será el potencial de ganancias, pero también es menos probable que se obtenga un beneficio. En el caso de OOTM corto pone y OOTM llamadas cortas, porque la rentabilidad es posible sin movimiento en el stock subyacente, el beneficio potencial probablemente será muy pequeño. Sin embargo, el riesgo en estos oficios es extremadamente alto, razón por la cual no recomiendo llamadas sin cobertura o pone. El uso de spreads de crédito es una alternativa mucho más segura, mientras que generalmente proporciona sólo un potencial de ganancias ligeramente menor. Con suerte, ya ha aprendido que puede tomar una posición alcista o bajista en un instrumento subyacente (acciones, ETF de bolsa de valores negociados o un índice) mediante llamadas o pujas. Simplemente depende de si usted los compra o los vende primero. Otro concepto importante a entender es que cuando se emparejan acciones y opciones, su sentimiento sobre el stock subyacente no cambia, simplemente está usando la opción de la estrategia para cubrir su posición o ayudar a generar ingresos adicionales. La siguiente tabla ilustra este punto. Emparejamiento de acciones y opciones Información importante Las opciones tienen un alto nivel de riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Se deben cumplir ciertos requisitos para negociar opciones a través de Schwab. Con opciones largas, los inversores pueden perder 100 de los fondos invertidos. La negociación de spread debe realizarse en una cuenta de margen. Las estrategias de piernas múltiples implicarán múltiples comisiones. Por favor lea el Documento de Divulgación de Opciones titulado Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas antes de considerar cualquier transacción de opción. La inversión implica riesgos, incluyendo la pérdida de capital. Las estrategias de cobertura y protección generalmente implican costos adicionales y no aseguran un beneficio ni una garantía contra pérdidas. La escritura de opciones no cubierta y la venta en corto son estrategias comerciales avanzadas que implican riesgos potencialmente ilimitados, y deben realizarse en una cuenta de margen. En aras de la simplicidad, los ejemplos de esta presentación no toman en consideración las comisiones y otras tarifas de transacción, las consideraciones fiscales o los requisitos de margen, que son factores que pueden afectar significativamente las consecuencias económicas de las estrategias expuestas. Póngase en contacto con un asesor fiscal para las implicaciones fiscales implicadas en estas estrategias. La documentación de apoyo para cualquier reclamo o información estadística está disponible bajo petición. La información proporcionada aquí es sólo para fines informativos generales y no debe considerarse una recomendación individualizada o un asesoramiento personalizado de inversión. Las estrategias de inversión mencionadas aquí pueden no ser adecuadas para todos. Cada inversionista necesita revisar una estrategia de inversión para su propia situación particular antes de tomar cualquier decisión de inversión. Todas las expresiones de opinión están sujetas a cambios sin previo aviso en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado. Los datos contenidos en este documento de terceros proveedores se obtienen de lo que se considera fuentes confiables. Sin embargo, su exactitud, integridad o confiabilidad no pueden ser garantizados. Los ejemplos proporcionados son sólo para propósitos ilustrativos y no se pretende que reflejen los resultados que se pueden esperar lograr. Productos de corretaje: No asegurado por la FDIC No hay garantía bancaria puede perder valor La Charles Schwab Corporation ofrece una gama completa de servicios de asesoría de corretaje, banca y finanzas a través de sus subsidiarias operativas. Su filial, Charles Schwab amp Co. Inc. (miembro SIPC), ofrece servicios y productos de inversión, incluyendo cuentas de corretaje de Schwab. Su filial bancaria, Charles Schwab Bank (miembro FDIC y un prestamista de vivienda igual), proporciona servicios y productos de depósito y préstamo. El acceso a los Servicios Electrónicos puede ser limitado o no disponible durante los períodos de mayor demanda, volatilidad del mercado, actualización de sistemas, mantenimiento, o por otros motivos. Este sitio está diseñado para residentes de EE. UU. Estados Unidos no. Los residentes están sujetos a restricciones específicas de cada país. Obtenga más información sobre nuestros servicios para residentes de otros países. 169 2016 Charles Schwab amp Co. 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