Opciones Vs Cfd Trading

Corredores de CFD recomendados CFDs de publicidad vs Opciones Los CFDs y opciones tienen una serie de similitudes, pero también una serie de diferencias clave, y ambos son adecuados para sus propósitos particulares. A diferencia de la negociación de acciones, donde los comerciantes están participando en el activo subyacente, las opciones son también instrumentos derivados que en sí mismos son naturalmente apalancados. Dicho esto, hay varias diferencias notables en torno al apalancamiento y el precio real de los instrumentos que distancias cualquier similitud, y aunque a primera vista los dos pueden parecer similares hay una serie de bases importantes para la comparación. Mientras que los contratos por diferencias son acuerdos para cerrar un contrato para el beneficio (o la pérdida) en la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de un instrumento, las opciones son simplemente derechos para comprar acciones o productos a un precio fijo. Las opciones se compran a una fracción del precio del activo subyacente y dan al comerciante el derecho de adquirir posteriormente el activo si así lo desea, normalmente, cuando resulte rentable hacerlo. La porción del beneficio para el comerciante viene más adelante ejerciendo sus opciones cuando el mercado para el activo afectado sube - así precio de venta del beneficio - (precio de opción del precio de compra). En términos de diferencias prácticas, en primer lugar la transparencia de la fijación de precios de los instrumentos difiere mucho entre CFDs y opciones, con CFDs siendo un seguimiento más preciso de los mercados subyacentes que las opciones por varias razones. Las opciones sufren, al igual que los futuros, de una disminución de su precio a medida que vaya su caducidad, y de hecho es lógico que este sea el caso - el valor del derecho a comprar las acciones es, después de todo, menos Valioso con menos tiempo para ejercer ese derecho a su favor antes de que se convierta en nulo, por lo que es a menudo más difícil obtener una medida de si una opción representa verdadero valor y un reflejo justo del mercado de activos subyacente. Por otro lado, los CFDs, en particular los comercializados por intermediarios de acceso directo, rastrean el mercado subyacente virtualmente para tick, ya que los corredores están obligados a emparejar posiciones de CFD correspondientes con posiciones en vivo en el mercado de activos subyacentes, Servicio añadido a los comerciantes. Esto puede hacer que sea mucho más fácil seguir cómo se establece el precio, y con la excepción de algunos creadores de mercado, que como corredores tienen la responsabilidad de establecer sus propios spreads y puntos de precio, esto presenta una representación mucho más transparente y clara de precio. Otra ventaja inmediata de los contratos de diferencia es que están disponibles para ser negociados en una gama considerablemente más amplia de bases que las opciones - incluyendo índices, tipos de cambio, bonos, etc Opciones sólo pueden negociarse sobre la base de que hay algún activo subyacente, Y por lo tanto no se puede negociar en conjunto con cualquier índice o tasa, vinculando a los inversores manos en cuanto a las opciones se refiere. Dependiendo de las bases que usted está buscando para el comercio de esto puede o no plantean un problema, pero para los nuevos comerciantes que buscan la mayor flexibilidad posible, los contratos de diferencia parecen estar mejor equipados para cumplir ese papel. CFDSpy Trading MenuTrade CFDs o Opciones Existen similitudes entre los CFDs de trading y las opciones de trading. La primera es que ambos proporcionan influencia al comerciante. Además, no necesita una cuenta grande para comenzar con cualquiera. Ambos, de diferentes maneras, le permiten controlar un mayor valor de los valores financieros que lo que podría si tuviera que comprarlos de manera directa, y por lo que le dan el apalancamiento de su dinero. También tienen la ventaja de que es tan fácil hacer dinero de la caída de los valores como lo es de la subida de los precios. Sin embargo, CFDs y opciones divergen en este punto. Con las opciones que paga una prima, ya sea para una llamada o un puesto en función de su punto de vista del mercado, y si el precio oscila en su dirección, puede hacer un buen beneficio. Si el precio permanece igual, y asumiendo que usted no pagó extra por una opción que ya estaba en el dinero, la opción vence sin valor y usted pierde su prima. Si el precio va en la dirección equivocada, vuelve a perder su prima, pero sus pérdidas se limitan a esto. Los precios de las opciones se derivan de diferentes componentes, muchos más que un CFD. El más importante es el precio de la acción subyacente (como con CFDs), pero también por la volatilidad, el tiempo hasta la expiración, la tasa de interés prevalente y los factores de oferta y demanda. El número y la complejidad de los indicadores de precios que las opciones pueden demostrar crea una falta de transparencia en sus precios. La fórmula para las opciones de precio correctamente fue otorgada con un Premio Nobel No es fácil, añadiendo credibilidad a la complejidad del instrumento. Con esto señalado, es fácil ver que el precio de una opción puede variar significativamente a la de su activo subyacente. Los CFD son más fáciles de entender. Su valor está directamente relacionado con las acciones subyacentes, y usted se beneficia o pierde en relación directa con su movimiento de precios. Como tales CFDs tienen una relación mucho más cercana con el precio de su activo subyacente. Esto significa que el análisis y valoración de su cartera de CFD se puede hacer mediante el examen del mercado de su activo subyacente (por ejemplo, acciones). La información sobre acciones cotizadas está más ampliamente disponible y el análisis es abundante y exhaustivo. Con los contratos por diferencia, su margen inicial sería de 5 a 10 del valor subyacente, por lo que aquí es donde se logra el alto apalancamiento que necesita para obtener un buen beneficio. Si el precio oscila en su dirección, usted hace tanto como un accionista haría, menos algunos cargos mínimos de interés. Si el precio sigue igual, entonces usted está abajo por la cantidad de interés. Si el precio va en la dirección equivocada, podría bajar tanto como las acciones declinaron, pero sería culpable de ignorar tontamente la diapositiva normalmente una de las primeras cosas que debe hacer cuando se abre un comercio se establece un stoploss para que Su posición se liquida con sólo pérdidas modestas si el comercio es incorrecto. Una de las principales diferencias está en entender lo que está negociando. El CFD es transparente, con cualquiera que entienda el mercado de valores (u otro mercado) capaz de comprender lo que es el comercio y el resultado esperado. Las opciones tienen una reputación de ser más difícil, y un verdadero estudiante de opciones necesita saber acerca de los griegos con el fin de determinar cómo el precio puede variar y crear las mejores oportunidades de beneficios. Mientras que se puede aprender, el otro gran problema con el uso de opciones es el factor tiempo. Un contrato por diferencia puede mantenerse durante el tiempo que sea necesario, aunque habrá algún interés que se cobra por mantener una posición larga. Las opciones tienen fechas de vencimiento incorporadas, y si el movimiento esperado en el precio del subyacente no se produce antes de la expiración, un comercio de otra manera puede resultar en la opción que expira sin valor debido a la sincronización. No es ningún problema para el comerciante CFD a celebrar por otra semana o dos hasta que el movimiento sucede, y para beneficiarse plenamente de su visión. En pocas palabras, la complejidad de las opciones de precios significa que tienen un precio como su propio instrumento y el comercio de ellos significa aprender muchos nuevos indicadores. Dado que los CFDs imitan el stock que están siguiendo, hay poca información más allá del análisis estándar del mercado de valores que se requiere para su comercio. Recomendar esto en GoogleCFDs versus Opciones Trading P .: Comparando CFDs Listados con otros derivados y Commodities directamente lo que supera al otro, el riesgo fuera de la manera Comparando CFDs Listados otros derivados y Commodities directamente lo que pesa sobre el otro, el riesgo fuera del camino Los CFDs listados hacen su dinero con su pérdida garantizada de la parada y la promesa de nunca perder más que usted invirtió, suena demasiado bueno ser real para un más corto A: Un CFD enumerado (también referido como un TURBO) es un contrato para las diferencias negociadas En la Bolsa de Valores de Londres (el Contrato de diferencias se negocia en mercados OTC). SG Corporate Investment Banking (SG), parte del Grupo Societalacutete Geacuteneacuterale es el único emisor de CFDs Listados que conozco. Hacen su beneficio de la extensión, que es substancial en algunos LCFDs si youre que intenta hacer un comercio rápido. Sin embargo, Socieacuteteacute Geacuteneacuterale normalmente inmediatamente cubrir su comercio en los mercados imitando su posición en el mercado real. Por lo tanto no creo que se beneficien de su pérdida. Los emisores se beneficiarán de un alto volumen / volumen de negocios en sus derivados, a través del spread. Parece CFDs listados no son más que DMA CFDs excepto que tienen una parada garantizada y arenrsquot actualmente muy líquido. Usted no puede perder más de lo que invierte, incluso en un corto comercio. Esto es porque la parada-pérdida terminará su posición, dejándolo a menudo con todavía algo de efectivo en el extremo. La parada-pérdida garantizada es la frontera final y terminará su comercio dejándole con muy poco o nada (por supuesto todo depende de su comercio). Tomemos por ejemplo el caso de un CFD listado por PartyGaming largo. El nivel de entrada de este contrato es 220p. Este nivel de entrada (220p) actúa como una parada garantizada, lo que significa que usted no puede perder más que su pago inicial de margen, incluso si el mercado continuó moviéndose contra usted más allá de este nivel. Si PartyGaming se cotizaba a 240p el precio del CFD sería 20p. Si PartyGaming aumentara en 5p, entonces el precio del CFD aumentaría en consecuencia y el titular del contrato ganaría 5 peniques por contrato. CFDs listados también tienen una pérdida de parada adjunta a ellos (así como la parada garantizada). Supongamos que la pérdida de stop del contrato de PartyGaming se establece en 230p y si esto fue alcanzado en condiciones normales de mercado, el contrato se cerrará automáticamente a este nivel. Si PartyGaming emitiera una advertencia de beneficios el precio podría gap hasta 180p pero en este caso la parada garantizada se establecería en 220p. Turbos (es decir, CFDs listados) tienen una fecha de vencimiento fija por lo que los cargos de financiación se incorporan al precio como un contrato de futuros. El precio del CFD listado siempre refleja los costes financieros restantes hasta la expiración de modo que cada vez que un inversor cierra su posición sólo habrán pagado los costes correspondientes a su período de tenencia. CFDs listados siguen siendo de alto riesgo - alta recompensa, al igual que otros derivados. Sólo entrar en ellos si sabes lo que estás haciendo y son un experimentado comerciante / inversor. Tratar en pequeñas posiciones al principio para facilitar su aprendizaje. Las opciones todavía tienen su lugar, ya que tienen estrategias únicas como straddles y se extiende, pero el plazo de vencimiento fijo es una desventaja desde un punto de vista directo de comercio direccional, especialmente si llena el componente de volatilidad. Las opciones son también más complejas y tienen una relación no lineal con el mercado subyacente haciéndolas más complicadas de entender. P .: ¿Qué opinas sobre las opciones A: Una opción te da el derecho pero no la obligación de comprar o vender una cantidad fija de una acción / futuro / moneda. Etc en una fecha futura especificada. Comprar una opción limita su riesgo a la prima que usted paga. Al vender una opción obtiene una exposición similar a la de cortocircuito, pero su valor también depende de una serie de otros factores, en particular, la variación del precio del activo subyacente (delta) y el valor del tiempo (ya que las opciones tienen una fecha de vencimiento). Si está comprando opciones de compra, es muy importante conocer el período en el que se produce el mayor desperdicio de tiempo. Ese es el período en el que los escritores ganan dinero de los compradores. Esto puede ser una caída tan fuerte que es probable que el incautado bien puede sólo breakeven cuando el precio real de la acción está despegando y, si el precio no se mueve, el precio de la opción caerá al nivel del precio en sí, digamos de 60p derecha abajo a 2p El cebo generalmente ofrecido a los nuevos comerciantes es Usted sabe siempre el máximo que usted puede perder. Sin embargo, el problema es que las llamadas compradas sin la planificación adecuada casi siempre pierden. Saber de antemano cuánto será no es ayuda Sólo tenga cuidado con las opciones de comercio, he tenido mis altibajos con ellos y finalmente se fue para los mercados de futuros rectos. Otra opinión personal, si me permite. Decida qué va a pasar con un precio de la acción, seleccione la opción con cuidado (con mucho tiempo de valor en él y en el futuro para que pueda vender antes de que el desperdicio empieza a entrar - youll saber cuando es, con Experiencia) y comprarlo sin entrar en todos los straddles, mariposas, spreads del calendario. Etc Estas estrategias suenan bien porque limitan sus pérdidas más. El problema es que también cuestan más en los honorarios de los corredores, lo que hace aún más difícil ganar dinero, en muchos casos realmente poner un tope en lo que se puede hacer. También puede comprar opciones cuando la mayoría del valor de tiempo se ha agotado, dicen los últimos días de su vida. Tengo opciones de William F. Engs - Estrategias comerciales que funcionan, pero, repito. Descubrí que mis mejores operaciones eran simples, simples y de compra y venta de una opción. P .: Los corredores en línea europeos no ofrecen opciones de acciones y de índices a los comerciantes minoristas como lo hacen sus homólogos estadounidenses. Verdadero Si es así, porqué Peruse los Web site de los corredores BRITÁNICOS / europeos. Ofrecen apuestas de propagación, CFDs, FX, opciones de FX, reparto de acciones. Bueno, ¿qué hay de las opciones de opciones de estilo europeo y las opciones de índice? Los corredores de EE. UU. ofrecen opciones de renta variable y opciones de índices de estilo estadounidense. Parece que en el Reino Unido / Europa, las opciones de índice de acciones están disponibles para algunos comerciantes profesionales conectados. Sin embargo, sin recoger el teléfono y sonar cada corredor es imposible saber qué corredores ofrecen opciones de índice de equidad de estilo europeo. Si hay corredores en el Reino Unido o Europa que ofrecen opciones de índices de acciones, ¿están realmente restringidos a los comerciantes no minoristas ¿Por qué es simplemente un caso del mercado del Reino Unido / UE simplemente no ser tan maduro o tiene el crash del mercado tiene algo que ver con R: Bajo MiFiD Creo que las opciones de equidad se clasifican como de mayor riesgo y por lo tanto requieren que el corredor se asegure de que el inversionista esté lo suficientemente bien informado como para usar opciones. Muchos corredores, por lo tanto, no ofrecen este servicio por razones de riesgo regulatorio (similarmente muchos corredores no le permiten comprar órdenes). Las opciones de FX son diferentes, ya que no están reguladas .. P .: ¿Son CFDs en el Reino Unido el equivalente de qué opciones están en los EE. UU.? A: En realidad, los contratos por diferencia son más parecidos a los futuros. Las opciones son instrumentos más complejos que, lo que es más importante, permiten a los inversores / comerciantes especular o protegerse contra VOLATILITY. Las opciones también se negocian en Europa. Contratos por diferencia, sin embargo, no están actualmente permitidos en los EE. UU. P .: ¿Qué pasa con el uso de CFDs en conjunto con opciones para minimizar el riesgo Recientemente escuché acerca de la compra de opciones de venta para compensar la pérdida de CFDs. Me ocurrió este escenario basado en mi investigación en la red y espero que si usted puede decirme si mi idea sobre el uso de un CFD junto con una opción de venta es de la marca o simplemente demasiado simple. Compre 1000 acciones de BHP a 10 cada una. Utilizando CFDs 10 margen, que es de 1000 dólares. Comprar 1 opción de venta (para 1000 acciones), por ejemplo a un precio de ejercicio indicado de 9 por 250 (contrato de y meses). Así que suma hasta 1250 tengo que pagar para empezar. Digamos que el precio de las acciones cae a 9. Así que básicamente significa que he perdido todo el dinero que he invertido en el CFD, pero un beneficio de 750 vendiendo mi opción de venta. Así que la pérdida total es 25. Si yo fuera a comprar 2 opciones de venta para empezar, y BHP cayó a 9. Hubiera hecho 500 en general. Suena como una combinación bastante sólida, CFD y opciones. ¿Estoy pensando demasiado superficialmente aquí? ¿Hay algo más? R: Probablemente haya oído hablar de una estrategia de llamadas cubiertas. Esto implica comprar acciones y escribir (o vender) opciones de compra simultáneamente sobre la misma cantidad de acciones. En Estados Unidos, esto implicaría múltiplos de 100 acciones. El punto importante sobre esta estrategia es que las opciones de llamada escritas están en el dinero. Lo que significa que desea que el precio de mercado vigente de la acción esté por encima del precio de ejercicio de las opciones de compra, al momento de entrar en el comercio. Veamos cómo funciona esta estrategia con las acciones. Supongamos que el precio de las acciones de ABC es actualmente de 61,35 y decide comprar 1000 acciones y vender 10 x 60 contratos de opción de compra al mismo tiempo, por lo que recibirá una prima de 4,90 por contrato, o 4,900. Simultáneamente, usted compra 10 x 60 contratos de opción en 3.10 por contrato (que están fuera del dinero por lo tanto menos costoso) que le cuesta 3.100. El crédito neto es de 1.800. Como se puede ver la diferencia en las primas de la opción de arriba es 1,80, pero la diferencia entre 61,35 y 60,00 precio de ejercicio es sólo 1,35. Los 45 centavos por lo tanto representa inmediato bloqueado en el beneficio, no importa el resultado. Supongamos que por la fecha de caducidad, el precio de la acción ha subido a 65. Sus opciones de compra de compra expirará sin valor, mientras que sus opciones de venta de la llamada será de 5.000 en el rojo. Pero sus valores comprados serán 3.650 en ganancias. La diferencia entre estos dos es una pérdida neta de 1.350. Pero usted ha recibido 1.800 de crédito de su estrategia de opción por lo que todavía se mantienen para obtener un beneficio general de 450, menos los costos de comisión. Tenga en cuenta que las opciones de compra suelen ser más caras que las opciones de venta, ya que su valor intrínseco futuro al alza es ilimitado, mientras que el valor intrínseco en las opciones de venta está limitado a la diferencia entre el precio actual de la acción y nulo. Sin embargo, dado que usted entiende la volatilidad implícita en las opciones, se dará cuenta de que esto no siempre puede ser el caso. Usando los contratos para la diferencia con las llamadas cubiertas Antes de que examinemos esta estrategia ten en cuenta que las opciones y los contratos para las diferencias son dos productos diferentes, con diverso comportamiento y características comerciales. Una de las más significativas es la decadencia del tiempo con la opción. Esta estrategia de contratos por diferencias / opciones es una estrategia que ciertas personas en programas de educación / seminarios sugieren como protección a la baja para una posición de CFD larga (en lugar de una pérdida de stop) y que es esencialmente una estrategia libre de riesgo. La estrategia requiere comprar una opción de venta para cubrir el número de CFDs largos negociados más algunas opciones de venta adicionales para cubrir los costos. La idea es que si el precio de las acciones cae entonces simplemente vender el Put para recuperar sus costos y pérdidas en el CFD. Si el precio de las acciones sube, entonces usted hace un beneficio. En el ejemplo anterior, probablemente piensan que 61,350 es una cantidad considerable de dinero para poner en acciones para una pequeña ganancia 450 a la fecha de vencimiento de la opción (alrededor de 1 vuelta). La otra manera de hacerlo sería utilizar CFDs que le permitiría ampliar las devoluciones. Puesto que los CFDs no tienen fechas de vencimiento fijadas usted puede tomar ventaja de esto al ir a largo 1000 CFDs de acciones de ABC en 61,35. Básicamente, haría exactamente lo que se indica en el ejemplo de las acciones, pero dado que estaría haciendo esto con CFDs (que se negocian en margen), en lugar de 61,350, sólo tendrá que depositar el 5 por ciento del valor total de la acción, que es 3,068 ( Usted también necesitará agregar honorarios e intereses del corredor en el 95 por ciento restante para la duración del comercio). Una vez más si el precio de la garantía sube a 65 sus contratos para la posición de la diferencia ganaría 3.650, que substituye el beneficio común mencionado antes. Un beneficio garantizado de alrededor de 400 después de la intermediación en un desembolso de 3.650 es de alrededor del 31 por ciento de retorno de la inversión, por ciclo de vencimiento de la opción, teóricamente libres de riesgo. Por desgracia, está lejos de riesgo libre. Si usted no es cuidadoso usted puede ser lulled en una falsa sensación de seguridad al no tomar nota de los costos y los movimientos de precios. Si compra la opción CFD y Put entonces tiene los costos para ambos. Para un CFD usted tiene que incluir las comisiones de vuelta redonda y el interés largo. Para opciones tiene que incluir el costo de la opción de venta en sí y las comisiones. Hay tres escenarios: 1. las acciones suben. 2. la acción baja. 3. la acción va de lado. Si la acción sube hay un precio de la acción en el cual usted cubriría su coste de la opción (precio de la opción y de las tarifas). Este precio que yo llamo el umbral alcista. Si el precio sigue subiendo por encima del umbral de alza, entonces usted está teóricamente en el beneficio neto con su CFD. Sin embargo, si la acción no aumenta mucho más que el umbral usted no hace mucho (si cualquier beneficio) y el coste de la opción ha neutralizado con eficacia cualquier beneficio que usted habría hecho negociando solamente el contrato para la diferencia. Si la acción va abajo allí es también un umbral de descenso esto es el precio que la acción debe caer para recuperar totalmente sus costes de la opción y para recuperar la pérdida en el CFD. Una caída adicional en el precio de las acciones por debajo de este umbral a la baja resultará en más ganancias. Una vez más, sin embargo, si el precio de las acciones no cae demasiado por debajo de este umbral, entonces usted hará poco si cualquier beneficio. Si la acción va de lado - que es a precios entre los umbrales de alza y bajada, entonces usted puede perder un poco de dinero. Se puede perder más dinero en esta región crepuscular que establecer una sensata pérdida de parada, porque no puede cubrir todos los costos de la estrategia. También debe considerar lo siguiente sobre las opciones ¿Puede obtener una opción con el término y precio de ejercicio en o cerca del precio de la CFD Un precio demasiado lejano del precio de la CFD haría la estrategia aún más arriesgado. ¿Puede vender el Put al precio que desea? El mercado de opciones no es tan líquido como el mercado de CFD. Si utiliza esta estrategia, entonces tendrá que hacer los cálculos para determinar los umbrales ascendente y descendente y evitar la zona de crepúsculo. P .: He visto mención de los griegos en las opciones. Pero lo que son A: Para entender qué factores afectan la fijación de precios de una opción se requiere aprender sobre los llamados griegos que son (como su nombre implica) derivados del alfabeto griego. Estos son factores cuantificables que indican hasta qué punto una opción está expuesta a la descomposición del valor de tiempo, volatilidad implícita y cambios en el precio subyacente de la mercancía. Los griegos consisten en Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho. Delta - Razón que compara la variación del precio del activo subyacente con la variación correspondiente del precio del derivado. Gamma - La tasa de cambio para Delta con respecto al precio del activo subyacente. Theta - Representa la tasa de cambio entre un valor de opciones y tiempo (sensibilidad de tiempo). Vega - Representa la tasa de cambio entre el valor de las opciones y la volatilidad de los activos subyacentes (sensibilidad a la volatilidad). Rho - Representa la tasa de cambio entre el valor de una opción y las tasas de interés (sensibilidad a la tasa de interés). P .: Un CFD parece ser muy parecido a un contrato de futuros sobre acciones, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe una fecha de vencimiento para un CFD? A: Un contrato por diferencia es básicamente un acuerdo hecho en un contrato de futuros, A través de pagos en efectivo en lugar de la entrega de bienes físicos o valores. Un CFD sobre una acción no tiene fecha de vencimiento. Los CFDs también pueden ser tomados sobre índices, monedas y opciones - la mayoría de estos instrumentos rastrear el contrato de futuros subyacente y por lo tanto tienen fechas de vencimiento. P .: Qué son CFDs binarios A: Algunos proveedores también ofrecerán operaciones binarias en varios mercados. Los binarios son una propuesta rápida de sí / no en un índice de 0-100. Los CFDs binarios también conocidos como apuestas binarias (apuestas binarias) son prácticamente nada más que apuestas de apuestas fijas en los mercados financieros. Fueron introducidos en marzo de 2005 por el emisor de CFD IG Markets y un CFD binario simplemente representa la probabilidad de un movimiento direccional sucediendo o no ndash como el mercado de acabado hacia arriba o hacia abajo en el día. Los binarios le ofrecen una sencilla propuesta de ganar o perder, como una apuesta tradicional de apuestas fijas. También puede cerrar su apuesta antes de la liquidación final, para reducir sus pérdidas o tomar sus beneficios antes. En vez de cotizar las probabilidades, la cotización es un precio bidireccional continuo para cada comercio binario. IG Markets cita un precio en esa probabilidad de entre cero y 100. Si el evento ocurre ndash decir, el Índice SampP / ASX 200 se cierra más alto en el día - el comercio se establece a 100 si el evento no ocurre - el índice se cierra más bajo - el Binario se establece a cero. Los CFDs binarios también se cotizan en otros índices del mercado de acciones, así como en divisas y materias primas. Ejemplo Por ejemplo, puede haber una cita binaria sobre si el FTSE 100 se liquidará en el día. Si el evento ocurre (en este caso, el FTSE se establece a un precio más alto que los días anteriores) la apuesta se fija en 100 si no lo hace, el comercio se fija en 0. P .: ¿Es mejor que los CFD negocien que las opciones? CFDs en lugar de opciones A: Lo que debe hacer es dejar de comparar los CFDs con las opciones. Son instrumentos financieros diferentes. He visto CFDs en comparación con las opciones con la gente diciendo: CFDs no tienen decaimiento del tiempo. Bueno, por supuesto que no, porque no son opciones. De hecho, la única similitud entre CFDs y opciones / warrants es que ambos son instrumentos apalancados. El comercio de opciones puede ser una cobertura de bajo riesgo o, alternativamente, un comercio especulativo. Las opciones son un over-the-counter y un producto de intercambio. Los CFDs son una herramienta de cobertura o especulativa específica de productos de venta libre. CFDs un gran para el comercio direccional puro. Las opciones le permiten negociar de forma no direccional. ¿Cómo entonces debe uno mirar CFDs La mejor manera de mirar CFDs es compararlos a una posición en el subyacente sí mismo. Por lo tanto, los CFD de Telstra son comparables a las acciones de Telstra. La negociación en un CFD de Telstra le dará una exposición de precio equivalente a las acciones de Telstra, pero cuando compra el CFD no posee las acciones. Usted es dueño del CFD. En este sentido, se puede pensar en ello como una seguridad sintética. CFDs también le permiten vender a corto el subyacente y le puede pagar interés sobre la cantidad que debe vender. (El interés se paga porque con la venta a corto usted está prestando realmente la seguridad a alguien más. Usted debe por lo tanto ser pagado para él). En comparación con las opciones sin embargo. Así que no comparar. Hay docenas y docenas de diferentes (ya veces complejas) opciones de estrategias que uno puede colocar. Con CFDs puede ser largo, corto o plano. Eso es. Y no te olvides que una opción en el Reino Unido es de 1.000 acciones en lugar de 100 (como en los Estados Unidos) y las cosas terminan en el tercer miércoles del mes (en lugar del tercer viernes). Si no está decidido sobre qué instrumento utilizar, pregúntese qué pasa si me equivoco. ¿Cuánto se pierde con cfds en comparación con las opciones Luego, mira el gráfico reciente de RMTC y hacer las sumas. Supongamos que desea comprar XYZ Ltd y en el momento en que se cotiza en 99 centavos de dólar (oferta) a 1 (oferta) y que usted está buscando para comprar 10.000 acciones, como un contrato por diferencia, al precio de oferta. Usted requerirá un margen inicial de 1000, o el 10 por ciento del valor de la operación. Si bien su posición permanece abierta, su cuenta se carga cada día por intereses. En la tabla 1 (ver abajo de la página para el acoplamiento), por ejemplo, el tipo de interés aplicable es el 7 por ciento. Sin embargo, si tomó una visión bajista y abrió un corto CFD, también se mantuvo durante seis días, y obtuvo el precio justo, los importes de intereses se acreditarán a su cuenta y el resultado se vería como el cuadro 2. CFDs no son adecuados para Comprar y olvidar posiciones comerciales o de largo plazo. Cada día que mantener la posición que cuesta dinero (si son largos), por lo que hay un momento en CFDs se vuelven costosos. Para el comercio a corto plazo tienen ventajas, siempre y cuando obtenga los mercados adecuados. Pero esté preparado en alguna etapa económica para cortar la posición. Los contratos de diferencia son mucho más sencillos y transparentes que otros derivados de renta variable negociados en bolsa (ETO), warrants y futuros de acciones individuales (ISF, por sus siglas en inglés). El problema con las opciones y warrants e incluso futuros es que son todos los precios de una manera bastante compleja, que es bastante difícil de entender para muchos inversores. Las opciones y warrants también incorporan el concepto de decay del tiempo: el suyo consiguió entender delta, gamma, theta y vega, que son todas las medidas de varios aspectos de la relación entre el precio del activo subyacente, el precio del derivado, y tiempo. Q .: Irsquove oído hablar de una estrategia en la que uno negocia CFDs utilizando pone supongo que comprar los CFD y luego simplemente comprar los puts en comercios separados. Sin embargo, Irsquove también lee sobre la compra de CFDs y la venta de llamadas cubiertas sobre los CFDs. R: Creo que el alcance de una estrategia en la que las opciones de venta se implementan junto con los CFDs es porque los CFDs tienen un potencial de pérdida ilimitado. La opción de venta se compra por separado al CFD para aumentar en valor si el CFD entra en el territorio de la pérdida (si usted ha ido largo). Agregue el efecto multiplicador del comercio de CFD junto con el uso creativo de las opciones y tiene un interesante modelo comercial. P .: ¿Qué piensas acerca de la escritura de llamadas cubiertas, mientras que la venta corta de acciones como una cobertura para su posición Tengo una pregunta acerca de la escritura de llamadas cubiertas, mientras que la venta corta de la acción como una cobertura a su posición -: Básicamente, Fueron simultáneamente: a) Comprar 1,000 BHP a 30. b) Vender 1,000 BHP a 30 usando CFDs. C) Escribir 1 contrato de compra cubierto por decir 32 huelga con una expiración de 1 mes y cobrar una prima de 2,38. No sería esto cubrir su stock físico que compró a los 30, y le permiten cobrar la prima de 2.380 Usted tendría que establecer una stop-loss en la cobertura CFD, en su punto de equilibrio (ignorando la intermediación) de 34,38. Supongo que el único problema es si su posición de CFD se detiene y no se ejerce. Entonces el precio de las acciones podría caer a menos de 30 y hacer una pérdida de capital no realizada en sus acciones, así como lo que perdió en los CFDs. Cualquier pensamiento A: Al comprar la acción y luego vender CFDs simultaenously técnicamente (aka sintéticamente) cierra la posición de acciones para que tenga el mismo riesgo que una llamada desnuda vendida. Es cierto que puede colocar una pérdida de stop en el CFD si BHP sube fuertemente, pero eso sería lo mismo si simplemente tenía la llamada corta desnuda y decidió comprar las acciones en ese mismo punto. Utilizando su estrategia sugerida, si BHP entró en un alto de la negociación y luego se abrió fuertemente, su llamada corta todavía causaría pérdidas similares a una llamada corta desnuda en la misma huelga. Por desgracia, no hay almuerzo gratis o forma fácil de recoger premio por medio de la decadencia theta - siempre hay un riesgo siempre acechan en algún lugar no importa lo creativo que nos convertimos. Depende de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir por un poco de prima. La única protección definitiva que puedo ver es comprar su stock, es decir, comprar un puesto para proteger su valor. Y luego escribir llamadas contra la acción. El costo de la put podría tomar 75 de la prima anual potencial si lo escribes en el dinero - o puede optar por un precio más bajo poner. Algunos han hecho collares - esto es donde usted compra acciones y menor (otm) pone para ofrecer una cierta protección para el stock y luego vender las llamadas. Es una estrategia alcista a neutral y en general todavía puede perder más en la acción de lo que puede ser sustituido por la venta de llamadas - especialmente en las fuertes condiciones de baja que hemos tenido recientemente. Es casi lo mismo que una llamada de toro propagación con una ligera diferencia en el costo de llevar (interés). Recomendar esto en GoogleCFDs vs Opciones El CFD es un producto que se considera derivado, donde se llega al comercio basado en las diferencias de precios que vienen con los productos financieros. While when you go with normal trades you are required to invest the full amount for that position, youre getting an asset that is geared when you choose the CFD. This gives you the option to open a stock with a big position (the same is possible with an index or commodity), while using a percentage of the actual price as your deposit. It basically gives you the chance to either win big or lose big based on small differences. The option on the other hand is a derivative that you can take advantage of to sell or buy a certain contract at a certain point in the future with a price that is fixed. You have that right, but you are not obligated to do so, thats an important part of it. Both the CFD and the option are two types of instruments that are considered derivative. These can be used by traders in order to assume short positions and to take advantage of a market that is falling. Next, you get to see some advantage of the CFDs and of the options, so you can choose knowing full well what each one brings you. Where CFDs Do Better You will find that for the most part its much easier to figure out how to use a CFD and what theyre all about. For a beginner they can be a good choice, especially since the price and the way they behave are the same as the stock they are based on (commodities, forex, shares and so on). The options on the other hand will be influenced by various things, such as the price, the time, the volatility, interest rates and dividends, making them more appropriate for advanced traders. The financial instruments that can be accessed through the CFD allows the trader to take advantage of not only shares, but also binaries, Forex, commodities, options and stock indices. The options will be only available on a certain number of shares, so thats another area where the CFDs are better. The liquidity is important and thats an area where the CFD does better, so the trader that deals in the short-term will take advantage of the movement in prices. The options on the other hand have liquidity only on some of the shares where they can be used. If you cant afford to trade for 1000 options at a time, the CFD contract is once again better since it can be used for 1 share if needed. The typical size of a contract for options is larger. The option comes with an expiry date, while the CFDs have no such thing. Hedging the portfolio is also easily done with the CFD, but more difficult if you go with options. Where Options Do Better If you choose to go with the options you will find that while you get the chance to sell or buy a certain contract, you are not obligated to do so. You do have to pay a premium if you give up that option, but you dont lose everything if the market doesnt work the way you expected it to. The disadvantage of the CFD would be that you dont have the option to give up, instead paying the money when youre on the losing side. Another advantage of the option is that its risk is placed only on the costs of the broker and the premium. With the CFD you lose considerably more than that unless you have some management tools to mitigate the risk. Which One To Choose Its not always easy choosing one over the other, but that choice is not as difficult if youre not as experienced as others, or if your situation doesnt allow you to take the risk of a CFD. Your ultimate objectives matter as well. It is possible to reduce the amount of risk youre taking by using certain tools, so the CFD is generally a good idea. You can use smaller contract sizes as well when youre going with the CFDs, so you can make various experiments and see which ones work better. Below is a contributions from BoomBustBlogger Michael Holland. As I have received several inquiries into trading practices from the less experienced on this site, I thought the following piece may be of interest to some. Mr. Hollands only affiliation to BoomBustBlog is that of a reader and follower. With that in mind, please read on. CFD trading and options trading compared CFDs and options trading are two of the most popular financial derivatives and although there are many similarities between them, there are also vital differences. Derivates and leveraged Both are derivatives, i. e. their values are derived from the value of some underlying asset whether this be a share, commodity or currency. Both are also leveraged investment instruments, which means the trader can control a much larger amount of money than he or she has available to trade with. An option provides its owners with the opportunity, but not the obligation, to buy the underlying asset at the strike price (an agreed price) on a specific future date (the expiration date). To acquire a call or put option a trader has to pay an options premium which will be forfeited if the underlying asset fails to reach the strike price on the expiration date. A CFD on the other hand is a more direct investment in the underlying asset. It has no expiry date and unlike with call or put options there is no costs involved accept for the CFD spread and finance charges on the open (long) position. Take for example the shares of company ABC, currently trading at 100 per share. A trader who believes that these shares will gain in value over the next 3 months could either buy CFDs on e. g. 100 shares or buy 1 contract of call options representing 100 shares. The risk/reward profiles of the two trades are set out below in Fig. 10.29(a) and 10.29(b). Higo. 10.29(b) - Option What immediately becomes clear is that: The CFD position has unlimited risk to the downside. With the options position on the other hand, the maximum risk is limited to the amount that was paid for the options. If the price of ABC shares remains completely stagnant, the CFD trader will only incur a small cost (the CFD spread and possibly finance charges), while the options trader would lose the premiums he/she paid for the options at the start of the trade. The maximum profit of the CFD trade for a given price increase in ABC shares is somewhat higher than that of the call options. This is a direct result of the options trader having had to pay a premium for his or her options. The options position only becomes profitable if the underlying asset increases with an amount that exceeds the premium. In this case the breakeven point is just over 104. The CFD position starts to make a profit as soon as the (relatively small) spread has been recovered. Anyone who is 100 sure that the price of the underlying asset is going to increase would therefore be better off choosing the CFD trade. Unfortunately traders very seldom operate in a world where anything is 100 certain. If there is any significant risk of a price decline, the trader would therefore be better off buying call options, because in that case the downward risk is limited to the options premium. It also has to be said that options are very flexible trading assets. A trader can benefit from both price increases (call options) and price decrease (put options) and these can be combined in innovative ways to create unique risk profiles which are simply not possible with CFDs alone. Options trades can also be used to hedge CFD trades. More about that in a later discussion. Marcus Holland is editor of the website - FinancialTrading . Website: www. gavick E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. 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